El análisis de datos en la Bolsa de Valores

La investigación general asociada con el mercado de acciones o acciones se centra en gran medida en no comprar ni vender, pero no aborda la dimensionalidad y la expectativa de un nuevo inversor.

La tendencia común hacia el mercado de valores entre la sociedad es que es altamente riesgoso para la inversión o no es adecuado para el comercio, por lo que la mayoría de las personas ni siquiera están interesadas.

La variación estacional y el flujo constante de cualquier índice ayudarán a los inversores existentes e ingenuos a comprender y tomar una decisión de invertir en el mercado de acciones / acciones.

Para resolver este tipo de problemas, el análisis de series temporales será la mejor herramienta para pronosticar la tendencia o incluso el futuro. El gráfico de tendencias proporcionará una orientación adecuada para el inversor.

Entonces, comprendamos este concepto con gran detalle y usemos una técnica de aprendizaje automático para pronosticar las existencias.

Bolsa de Valores

Una acción (también conocida como “capital” de una empresa) es un instrumento financiero que representa la propiedad de una empresa o corporación y representa un reclamo proporcional sobre sus activos (lo que posee) y las ganancias (lo que genera en ganancias).  Más información en Tipos de Acciones.

El mercado de valores es un mercado que permite el intercambio continuo de compra y venta de acciones de la compañía. Cada bolsa de valores tiene su propio valor de índice de acciones. El índice es el valor promedio que se calcula combinando varias acciones.

Esto ayuda a representar todo el mercado de valores y a predecir el movimiento del mercado a lo largo del tiempo. El mercado de valores puede tener un gran impacto en las personas y en la economía del país en general. Por lo tanto, predecir las tendencias de las acciones de manera eficiente puede minimizar el riesgo de pérdida y maximizar las ganancias.

¿Cómo funciona el mercado de valores?

El concepto detrás de cómo funciona el mercado de valores es bastante simple. Operando como una casa de subastas, el mercado de valores permite a compradores y vendedores negociar precios y realizar transacciones. Puedes leer un artículo más detallado aquí.

El mercado de valores funciona a través de una red de intercambios: es posible que haya oído hablar de la Bolsa de Nueva York, Nasdaq o Sensex. Las compañías listan las acciones de sus acciones en un intercambio a través de un proceso llamado oferta pública inicial o IPO. Los inversores compran esas acciones, lo que permite a la empresa recaudar dinero para hacer crecer su negocio.

Los inversores pueden comprar y vender estas acciones entre ellos, y el intercambio rastrea la oferta y la demanda de cada acción listada.

Esa oferta y demanda ayudan a determinar el precio de cada valor o los niveles a los que los participantes del mercado de valores, inversores y comerciantes, están dispuestos a comprar o vender.

Cómo se establecen los precios de las acciones

Para realmente comprar acciones de una acción en una bolsa de valores, los inversores recurren a intermediarios, un intermediario capacitado en la ciencia del comercio de acciones, que puede obtener una acción para un inversor a un precio justo, en cualquier momento.

Los inversores simplemente informan a su corredor qué acciones desean, cuántas acciones desean y, por lo general, a un rango general de precios. Eso se llama una “oferta” y prepara el escenario para la ejecución de una operación. Si un inversor quiere vender acciones de una acción, le dice a su corredor qué acciones vender, cuántas acciones y a qué nivel de precio.

Ese proceso se llama “oferta” o “precio de venta”.

Predecir cómo funcionará el mercado de valores es una de las cosas más difíciles de hacer. Hay muchos factores involucrados en la predicción: factores físicos versus comportamiento fisiológico, racional e irracional, etc. Todos estos aspectos se combinan para hacer que los precios de las acciones sean volátiles y muy difíciles de predecir con un alto grado de precisión.

Modelos: series de tiempo

Una cosa que el análisis de datos usa mucho es un concepto llamado “Modelado”.

El modelado usualmente usa un enfoque matemático para asimilar comportamientos pasados ​​y pronosticar resultados futuros. Cuando se trata de datos financieros en el mercado de valores, ese modelo suele ser un modelo de serie de tiempo.

Una serie de tiempo es una serie de datos, en nuestro caso, este sería el valor del precio de una acción, indexado en orden por un período de tiempo que podría ser mensual, diario, o por hora. La mayoría de los gráficos y datos bursátiles es una serie de tiempo. Entonces, cuando se trata de modelar estos precios de acciones, generalmente se implementaría una serie de tiempo.

La creación de un modelo de serie de tiempo implica el uso de un modelo de aprendizaje automático o de aprendizaje profundo para incorporar los datos de precios.

Estos datos se analizan y ajustan al modelo. El modelo nos permitirá pronosticar los futuros precios de las acciones durante un período de tiempo seleccionado.

Modelos: Clasificación

Otro tipo de modelo en aprendizaje automático y ciencia de datos se llama Modelo de clasificación. Los modelos que usan clasificación reciben ciertos puntos de datos y luego predicen o clasifican lo que representan esos puntos de datos.

Para el mercado de valores o acciones, podemos dar a un modelo de aprendizaje automático diferentes datos financieros, como la relación P / E, el volumen diario, la deuda total, etc. para determinar si las acciones son fundamentalmente una buena inversión.

El modelo puede clasificar estas acciones como Comprar, Retener o Vender, dependiendo de los datos financieros que le hayamos otorgado.

Overfitting y Underfitting

Al evaluar el rendimiento de un modelo, los errores a veces llegan al punto de estar “demasiado calientes” o “demasiado fríos” cuando buscamos “justo”. El sobreajuste ocurre cuando el modelo predice demasiado complejo hasta el punto de que pierde la relación entre la variable objetivo y la característica.

El ajuste insuficiente ocurre cuando el modelo no se ajusta a los datos lo suficiente y las predicciones son demasiado simples.

Estos son temas que los científicos de datos deben tener en cuenta al evaluar sus modelos. En términos financieros, el sobreajuste cuando el modelo no puede captar las tendencias del mercado de valores y es incapaz de adaptarse al futuro.

La adaptación insuficiente es cuando el modelo básicamente comienza a predecir el precio promedio simple para todo el historial de existencias. En otras palabras, la falta de equipamiento y el sobreajuste conducen a malas predicciones y pronósticos de precios futuros.



Deja un comentario